ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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FOMCフィルター

政策金利発表とか雇用統計と言った主要な経済指標の発表の際には、その前後に大きなそして急激な価格の変動が起こることがありますね。EAの中にはそのような指標発表の際の価格変動に巻き込まれないようにフィルターを設定して、該当日時には新規ポジションを建てないようにしているものもあるようです。

BN328もFOMCの後の価格変動に巻き込まれて負けたとのコメントがあったので、指標発表の際にはEAを止めておいた方が良いかもしれないと思ったことがありました。
EAを改良する際のバックテストでは、指標発表の日時は一切考慮していないので、そのような特異日に負けが頻発するようならその日の取引を停止することで、パフォーマンスの向上が見込まれるのではないかと考えられます。

大きな価格変動が起こる可能性のある経済指標はいろいろありますが、中でもFOMCは政策金利発表の時間が日本時間4:15(夏時間中は3:15)と、BNシリーズのエントリーに影響を及ぼす可能性が非常に高いので、今回、2006年10月以降のFOMC政策金利発表当日のBNシリーズの取引の結果を抽出し、勝敗について確認してみました。
なお、確認したのは、事前に日程の定まっている定例会議についてのみで、臨時会合が開催された際については集計していません。臨時会合については開催日が事前にわからないので、取引を停止するかどうかの判断ができないと考えました。
FOMCの日程についてはFOMCのサイトを確認し、複数日開催の場合は、最終日を政策金利発表日としました。

結果を以下に示します。「負けトレード数/総トレード数」という形で結果を表記しています。ざっと集計した限りでは、FOMC政策金利発表日に負けが多いとか、負けるときはEAすべてが負けるいと言うような傾向は見られないので、FOMC開催日だからと言ってあえてEAを止めたりしなくても大丈夫な感じですね。
ちなみに上記サイトで確認できる臨時会合の日についても確認してみましたが、0/13、1/14、0/8、0/13と言う結果でEAのパフォーマンスにはあまり影響しないようです。

なお、今回の結果はあくまでもバックテストに基づく結論でしかないので、これから先のFOMCの際にどうなるかはわかりません。大きな価格変動の後にポジションを持つのは精神的に負担が大きいと思うようでしたら、発表当日はMT4を終了しておくなど各自の判断で対応していただけたらと思います。

日程BN328(EURUSD)BN323(USDJPY)BN430(EURJPY)BN531(EURCHF)4EA併用
2006/10/250/30/10/20/10/7
2006/12/120/30/10/20/10/7
2007/01/310/10/00/10/20/4
2007/03/210/10/00/30/20/6
2007/05/090/20/10/30/10/7
2007/06/280/40/20/00/30/9
2007/08/070/30/10/00/10/5
2007/09/180/20/11/30/51/11
2007/10/311/30/10/30/21/9
2007/12/110/20/11/30/31/9
2008/01/300/30/00/11/21/6
2008/03/180/00/00/20/10/3
2008/04/300/20/20/00/10/5
合計1/290/112/231/254/88

  1. 2008/06/19(木) 07:12:40|
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