ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ストップロスの位置

フォワードテスト結果を見ていただくとわかるように、先日12日にBN328(EURUSD)が負けました。
フォワードテストを行っている口座のEURUSDのチャートを示します。

BN328-20080613.gif

チャート上の足を見るとヒゲの上の方の部分で決済されているような感じだったので、決済されたプライスとその時刻の高値を比較してみたら、何と、高値ジャストで決済されていました。ODLのチャートのデータはMetaquotes社のものと言うことなので、実際のODLのプライスはジャストだったかどうかはわからないのですが・・・でもがっかりです。
その後のプライスは下がっていったので、もしストップに引っかかっていなかったら、余裕でリミット決済されていたはず・・・。うーん、1pipの差で天国か地獄かですか(ちょっと大袈裟ですが)・・・。いずれにしてもとても悔しいですね。

ストップの位置はEAに初期値として入っている60pipsをそのまま使っていますが、過去のデータでの検証で最適と思われる数値なので、短期的な視野でストップをより大きく取ることには抵抗があります。
でもここ1,2年のデータのみで検証すると、もう少し深い位置にストップを置く方がパフォーマンスは向上するようです。一度の負けで失う金額は大きくなるのですが、負ける回数の減少がそれをカバーすると言うことですね。

時間に余裕のある方は、ご自分でバックテストしてみて、短期的なストップの最適値を探ってみてはいかがでしょうか?決しておすすめするわけではないですが、ひょっとしたら初期設定より最近の相場にあったパフォーマンスの良い設定が見つかるかもしれませんよ。

もしリクエストが多いようでしたら、近日中にストップの位置について検証してみて、結果をブログに掲載したいと思います。

(追記)
今回紹介したODLでの負けトレードですが、メールでご連絡頂いた情報によるとFXDDではピークでの決済が回避され、無事にリミット決済されたとのことです。ここのところFXDDばかり負けているような感じもしましたが、逆のパターンもあるようですね。

(追記2)
ODLのチャートデータはMetaquotes社の提供データであると書きましたが、それは間違いでチャートデータも気配値と同じくODLさんが配信しているとのことです。
  1. 2008/06/15(日) 07:59:30|
  2. 情報
  3. | コメント:3
<<BN430 異なるスプレッドでのパフォーマンス | ホーム | BN430 2008年5月の成績 >>

コメント

TP、SL

TPやSLなどの設定変更って、悩みますよね。

私の場合、EAの設定を変えた途端に悪いことが。。。

運悪いです。。。
  1. 2008/06/15(日) 10:52:45 |
  2. URL |
  3. abu #-
  4. [ 編集]

大雑把に言えば60Pipsくらいの上下は当たり前のことですけど、
感情的にはわざわざSLを引っ掛けに行っているみたいに感じちゃいます (笑)

先日BN328で3日連続負けでしたが、
SLを58に変えておりました。。。

私も色々と検証するつもりですが、
是非、ストップ位置の検証をお願いいたします。
  1. 2008/06/16(月) 02:45:26 |
  2. URL |
  3. WADA #-
  4. [ 編集]

>abuさん
EAの設定、特にTPやSLの変更はその後の損益に直結するだけに難しいですよね。負ける頻度を減らす目的でSLを広げた直後に負けたりしたら・・・そういうことを考えるのはやめておきましょう・・・。

>WADAさん
SLを浅めにすると、どうしても負ける確率は高くなりますね。58と言う数字は、ご自分で最適化して導いた値でしょうか?参考にさせていただきます。
  1. 2008/06/16(月) 08:49:35 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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