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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ストップロス設定検証-BN531(EURCHF)

BN531(EURCHF)についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月~2008年6月の1年半としました。

検証結果を損益(Balance)そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60ではピークを外してしまっていて、むしろその前後によりパフォーマンスが良いSLの値があることがわかります。SL=105のあたりに高いピークがあり、SL=150をさらに越えるところにまたピークがありそうな感じです。
EURCHF-BL.png
EURCHF-PF.png

それぞれの設定における収益曲線を示します。ちょうど中央あたりで発生している連続した負けトレードはSLを150まで大きくしても回避できないようですね。SL=150としても負けトレードが回避できない場合には、SL=70の場合に比べ2倍以上のドローダウンになってしまうことが良くわかります。
EURCHF-SL70.png
EURCHF-SL105.png
EURCHF-SL150.png
  1. 2008/07/27(日) 07:23:14|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:2

BN531 2008年6月の成績

BN531の2008年6月までのバックテスト結果を紹介します。

6月はリアル取引では、6/9以降の成績になりますが先日集計したように22戦20勝2敗でした。
どうやら6/9以前にも負けトレードがあったようで、バックテストでは6月は合計3敗してしまったために、ProfitFactorが1を割って、収益がマイナスになってしまっています。

リアル取引での調子が良さそうなら8月にでも公開しようかと思っていたのですが、もし月単位での収支がマイナスになるようなことが続くようなら、更なる改良を加えてからにした方が良さそうですね。

Results (Jan-Jun 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-6.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0897.78
March2/421.7295.24
April1/363.3797.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
(-6/30)


20088/2312.4496.54
1999-200824/1185548.6899.80

  1. 2008/07/19(土) 07:47:04|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531 2008年5月の成績

BN531の2008年5月までのバックテスト結果を月次報告の形で紹介します。
月に1、2回は負けトレードが発生してしまっています。5月は負けなしの結果になっていますが、カーブフィッティングになってしまっていないかちょっと心配です。2006年以前の結果が良すぎるので、どうしても2007年以降のデータについての検証結果に重心が置かれた改良になってしまっています。
取りあえずフォワードテストのラインアップに加えて、6月以降のパフォーマンスを検証することにします。

Results (Jan-May 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-5.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
January302.3096.67
February464.2197.83
March421.7495.24
April363.4297.22
May44---100.00
(-5/31)


20081983.4697.47
1999-20081183650.8299.81

  1. 2008/06/08(日) 08:01:09|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531

以前、2006年までのパフォーマンスが信じられないくらいに良いとご紹介した通貨ペアのEAをBN5xxとしてましたが、2007年以降はかなりパフォーマンスが低下してしまうのですが、いろいろ検討を重ねた結果、他の通貨ペアのEAと同等レベルまで改良できたので、5月最終日に一旦固定し、BN531としました。内緒にしていた通貨ペアとははEURCHFです。
つい先日、ViseuさんもEURCHFに対応したEAの成績をブログで紹介されていたので、対象とする通貨ペアとしては悪くない選択だったのかなと思います。

以下に2007年までのバックテスト結果を紹介しますが、先日の記事にもあるように2006年以前の結果はバックテスト結果の解釈に注意が必要です。2006年以前は勝率100%近く年間1000以上のトレードもあるのに、2007年になると急にトレード数が減り、また負けトレードが頻繁に発生し勝率が低下するのは、明らかに変ですよね。データの変動率が高ければ、コツコツ型のEAはどうしても良い成績が出てしまいます。
2008年のバックテスト結果は、月次報告の形で後日紹介します。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531.gif

Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999~20071163863.6499.85
1999167---100.00
2000472---100.00
20011012---100.00
20021083---100.00
20031671---100.00
20043020---100.00
20051688---100.00
2006213097.2599.91
20073952.1095.95

  1. 2008/06/06(金) 07:26:47|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:11

本当ですか?

BN323をEURJPYで動かした結果のデータの一部(2007年分)を記事にしましたが、それは記事の意図(デモ口座とライブ口座での結果の違い)を伝えやすくするためにあえてパフォーマンスが悪い期間だけを取り上げてました。
では2006年以前はどうだったのかと言うと、実はすごいことになっています。ダウンロードしたデータがおかしいのか、プログラムがおかしいのか、とにかく信じられないような結果が出ています。一目瞭然の結果なので、期間毎のデータは記載しません。
エントリー回数の多さ、そして何といっても勝率の高さ!収益「曲線」じゃなくて収益「直線」と言う感じですね。
負けトレードに共通する何かを見つけ出し、フィルタリングをしてエントリー回数が減ってしまっても、4割減ぐらいまでならEURUSDとエントリー頻度は変わりません。うまく2007年以降の相場の変化(?)に対応できるように改良できれば、すごいパフォーマンスのEAになるかもしれません。
まぁあくまでも理想論でしかなく、ここからの一歩がなかなか先に進まないんですけどね・・・。
単なるカーブフィッティングと言うことになってしまうかもしれませんが、それにしてもやりがいはありそうです。

結果(1999~2006:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323-EURJPY99-06.gif
  1. 2008/04/29(火) 07:57:10|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:2
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