ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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2008年10月 BNシリーズフォワードテスト結果１

BNシリーズのフォワードテスト結果について、10月の成績を集計してみました。

すでにご報告したようにBN531が66戦全勝と9月に引き続き、良好な成績を収めました。
またUSDJPYのBN323とBN417も共に全勝を収めています。
BN328は10月前半に負けが続いて4敗してしまいましたが、10月後半は安定してたようです。
これらのEAには11月も期待できそうですね。引き続き良好な成績を収めてくれることを願います。

一方、9月以上に成績が悪化したのがEURJPYのBN430とBN820です。
BN430はSL=60と初期値のままだったこともあり、8敗もしてしまいました。またBN820はSL=185と初期値の3倍以上の設定になっているにも関わらず2敗してしまっています。単純に考えるとBN430の6敗程度のマイナス要因となりますが、未決済ポジションを引きずったことも影響してエントリー数が約2/3に減ってしまっているので、トータルのパフォーマンスはBN430より悪くなってしまっています。


BN323 (USDJPY)BN417 (USDJPY)BN430 (EURJPY)BN820 (EURJPY)
Entry PeriodLost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%)
5/22-5/311/1090.00--0/4100.00--
6/1-6/301/2495.83--1/2896.43--
7/1-7/311/2696.15--2/2892.86--
8/1-8/312/1384.62--2/2692.31--
9/1-9/301/3396.971/3797.305/5891.381/4197.56
10/1-10/310/52100.000/44100.008/6487.502/4395.35
Total6/15896.201/8198.7718/20891.353/8496.43


BN328 (EURUSD)BN531 (EURCHF)BN728 (USDCHF)Total
Entry PeriodLost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%)
5/22-5/310/11100.00----1/2596.00
6/1-6/301/3597.142/2290.91--5/10995.41
7/1-7/312/4595.560/47100.00--5/14696.58
8/1-8/312/3994.871/2696.154/3086.6711/13491.79
9/1-9/305/4789.360/74100.006/4386.0519/33394.29
10/1-10/314/5993.220/66100.00--14/32895.73
Total14/23694.073/23598.7210/7386.3055/107594.88
  1. 2008/11/02(日) 07:18:21|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：4

フォワードテスト協力者募集

FNシリーズは、かなり設定に自由度があり、有用な通貨ペア、設定がいくつもありそうな感じです。バックテストを繰り返してもなかなかこれがベストと思われる設定を絞りきることが出来ません。

いろいろな設定でフォワードテストを行ってみたいのですが、現在デモ口座も含めると、MT4を8つ稼動させており、ODLのフォワードテスト用の口座はすでにテスト中のEAで一杯になってきています。
またそもそもODLさんにはライブ口座が2つしか開設できないということもあり、ODLのライブ口座でのフォワードテストを個人で行うのには限界が来たように思います。

そこで提案なのですが、フォワードテストボランティアを募りたいと思います。
弊社のEAを無償で提供させていただきますので、休眠中のライブ口座をお持ちの方、またこれから新たにライブ口座を開設される方がいらっしゃいましたら、弊社のEAのフォワードテストにご協力いただけないでしょうか？

以下の条件・制限を守ってフォワードテストにご協力いただける方がいらっしゃいましたら、こちらのフォームよりご連絡いただけますか？

・ライブ口座の売買履歴を公開してもよい
・MT4を土日以外は常に稼動させることができる
・証拠金を20万円もしくは2000ドル以上入金できる
・ロットサイズはこちらの指定サイズ以下に設定する
・パラメーターの設定を途中で勝手に変更しない
・最大ドローダウンを更新しない限りEA稼動をやめない
・残高が80%にまで減少（20%の損失）するまではEA稼動をやめない
・EA稼動による損失が発生しても弊社の責任を問わない
・同じ口座で弊社のEA以外のEAは稼動させない
・同じ口座で裁量による取引はしない

なお、パラメーターの設定については、双方で相談の上、決定したいと思います。お任せいただけるのならば、有用と思われる設定をこちらから指定させていただきます。

売買履歴の公開は、現在自分が行っているのと同じ方法を取りたいと思います。すなわちMT4のPublisher機能を使って、Statementファイルをこちらで指定するFTPサーバに定期的に自動アップロードしていただくことになります。
自動アップロードの設定方法、口座番号・アカウント名を表示させない方法は、EA提供の際に詳しく説明させていただきます。

なお、どの程度の応募数があるかわかりませんが、応募頂いた方すべての方にフォワードテスト用のEAを提供できるわけではありませんので、ご了承ください。
応募者多数の場合は、EAによる自動売買経験やPCの性能・インターネットの接続環境なども考慮させていただきますので、応募フォームの備考欄にお書き添えください。

（追記）
ODLさんには、2つまで口座を持つことができます。最近はどうかわかりませんが、以前は申請して数日で追加口座が開設されました。
まだ1口座しか開設していない方は追加口座申込書を取り寄せてEA利用可能な追加口座の申請をしてみてください。
  1. 2008/10/18(土) 07:28:31|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：2

フォワードテスト結果の標準化

フォワードテストしているEAの収益推移をEAごとに集計してますが、9月からBN323やBN430は0.1ロットの取引に固定したため、収益グラフからパフォーマンスを計りにくくなってしまいました。
そこで1取引あたりの収益を0.1ロット分に換算し、収益グラフを書いてみました。
これで少しはバックテスト結果と比較しやすくなったと思います。

BN328-graph-200809(01).png

BN323-graph-200809(01).png

BN417-graph-200809(01).png

BN430-graph-200809(01).png

BN820-graph-200809(01).png

BN531-graph-200809(01).png

BN728-graph-200809(01).png
  1. 2008/10/12(日) 07:24:42|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：0

2008年9月フォワードテストEA別推移

フォワードテストの結果をEA別に集計し、各EA毎の収益の推移がわかるグラフを作成しました。

全般的に9月のエントリー頻度が高かったことがわかります。エントリーの時間帯であるNY時間終了後でも値動きが通常よりも激しかった、すなわち相場が荒れていたと言うことを示しているのでしょうか･･･？

BN328はついにマイナスに転落です。前月よりエントリーの改善に着手していますが、なかなか良い改良に繋がりません。
BN323とBN430は、9月から0.1ロットの固定で売買したため、収益の増減が少なくなっています。
BN417とBN820はまだテストして1ヶ月しか経っていないのでなんともいえませんが、このまま順調に推移してくれることを願います。
BN531が好調すぎて怖いくらいですが、このままコツコツと収益を積み上げていって欲しいものです。
BN728は結局一度もプラスになることなく、テスト中止となりました。フォワードテストへのEAの追加は慎重に低ロットから始めないといけないということを思い知らされました・・・。手痛い授業料でしたが、BN531が好調だったためちょっと調子に乗って先を急ぎすぎたことを反省すし、今後に活かしたいと思います。

BN328-graph-200809.png

BN323-graph-200809.png

BN417-graph-200809.png

BN430-graph-200809.png

BN820-graph-200809.png

BN531-graph-200809.png

BN728-graph-200809.png
  1. 2008/10/05(日) 12:39:58|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：4

2008年9月フォワードテスト結果２

2008年9月フォワードテスト結果を収益の面で集計してみました。収益にはスワップも加算しています。
9月からは固定ロットでの取引にしており、BN323とBN430は0.1ロット、それ以外は0.5ロットの取引になっています。

EA毎の収益の差が激しい月でしたが、何とか合計ではプラス収支に終わりました。今月は8月の損失から回復し、過去最高残高を更新するまで行ったのですが、月末に負けが混んでしまいました。

BN323、BN417、BN820は勝敗としては1敗しかしていませんが、ストップロスを深めに設定しているために積み上げた収益の大部分を吐き出してしまいました。
一方、BN430はストップロスが初期設定の60pipsだったこともあり5敗もしましたが、エントリーが多かったことにより何とか損失分をカバーできました。

BN328が大きく負けていますが、9月はまだ相場のボラティリティが高かったようで、8月から若干ストップを狭めたのが裏目に出ました。エントリーのタイミングそのものの改良をすると共に最適なストップロスの設定方法も模索したいと思いました。

BN728は結局、負けっぱなしでフォワードテスト中止と言うことになりましたが、9月の最後の2日間で4敗し約14万円の損失を被ったのが痛かったですね。今後はフォワードテストに新規にEAを追加する場合には、小さめのロットでパフォーマンスの確認を行うようにしたいと思います（改良版の追加を除く）。

BN531は文句なしです。他の通貨ペアもこれくらいのパフォーマンスを示してくれたらいいのですけどね・・・。調子が良いとEAのロット設定を上げたくなるところですが、ここはグッと我慢してそのままの設定でコツコツと収益を積み上げて行きたいと思います。


BN323 (USDJPY)BN417 (USDJPY)BN430 (EURJPY)BN820 (EURJPY)
Entry PeriodAcquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit
5/22-5/31-9-8100--269700--
6/1-6/307334080--10442800--
7/1-7/317238295--3416100--
8/1-8/31-150-85909--93000--
9/1-9/30191513381733511110016381500
Total5-2012138173351847270016381500


BN328 (EURUSD)BN531 (EURCHF)BN728 (USDCHF)Total
Entry PeriodAcquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit
5/22-5/31582414200--7525742
6/1-6/3013165555-2-4351--306138084
7/1-7/3110333590250142215--459230200
8/1-8/31-5-268116728873-125-74623-204-155470
9/1-9/30-255-135753409189319-290-1384429516572
Total32-39277724356056-415-213065731255128
  1. 2008/10/04(土) 07:29:31|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：0

2008年9月フォワードテスト結果

ODLでのフォワードテストの結果について、9月中のエントリーを各EAごとに分け、集計してみました。
9月からBN417とBN820のフォワードテストを始めたので、その結果も追加して集計しています。

BN323とBN417の差は今のところほとんど観察されていません。BN417の方が若干エントリーが多かったようです。
一方、BN430に比べBN820は大分改善しているような結果になっていますが、これはストップロスの設定値が大きく異なること（60pips vs. 180pips）による影響が大きいと思います。

BN328はこれまでで一番結果が悪い月となってしまいましたが、ストップロスの設定がもう少し深めだったら回避できていた負けトレードが多く、ストップロスの設定方法を改善する必要性を感じました。
BN531は、途中でも好調との記事を書きましたが、エントリー回数、勝率ともに絶好調の成績を残しました。10月以降もこの調子で頑張って欲しいものです。

BN728は8月に続き不調だったため、9月でフォワードテストを終了し、公開は断念します。先週末にはもうテスト終了を考えていたのですが、月末までテストを続けようと思ったのが裏目に出て、最後の2日間で4敗を喫してしまいました。引き際が甘かったようです・・・。


BN323 (USDJPY)BN417 (USDJPY)BN430 (EURJPY)BN820 (EURJPY)
Entry PeriodLost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%)
5/22-5/311/1190.91--0/4100.00--
6/1-6/301/2495.83--1/2896.43--
7/1-7/311/2696.15--2/2892.86--
8/1-8/312/1384.62--2/2692.31--
9/1-9/301/3396.971/3797.305/5891.381/4197.56
Total6/10794.391/3797.3010/14493.061/4197.56


BN328 (EURUSD)BN531 (EURCHF)BN728 (USDCHF)Total
Entry PeriodLost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit trades (%)
5/22-5/310/10100.00----1/2596.00
6/1-6/301/3597.142/2290.91--5/10995.41
7/1-7/312/4595.560/47100.00--5/14696.58
8/1-8/312/3994.871/2696.154/3086.6711/13491.79
9/1-9/305/4789.360/74100.006/4386.0519/33394.29
Total10/17694.323/16998.2210/7386.3041/74794.51
  1. 2008/10/02(木) 07:53:51|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：0

フォワードテストEA別推移

フォワードテストを行っているライブ口座では、複数のEAを同時稼動させているため、各EAの収益の推移がどのようになっているのか、良くわかりません。
そこで、売買履歴をエクセルで加工してグラフを作ってみました。エントリー時間順にポジションの収益を加算して行っているので、横軸は時間の経過を表しています。月間の推移がわかりやすいように月毎の境界に点線を入れてみました。

集計結果からもわかるようにBN531が今のところ、一番安定していることが視覚的にもわかりますね。
BN323はこれまで順調だったのですが、8月に一気にこれまでの貯金を吐き出してしまいました。

今後は毎月のフォワードテスト集計のたびにこのグラフも更新して掲載したいと思います。

BN328-graph-200808.png

BN323-graph-200808.png

BN430-graph-200808.png

BN531-graph-200808.png

BN728-graph-200808.png
  1. 2008/09/04(木) 07:46:17|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：0

2008年8月フォワードテスト結果２

2008年8月フォワードテスト結果を収益の面で集計してみました。収益にはスワップも加算しています。

勝敗の結果からもわかるように8月はBN531以外は収益もメタメタでした。なかでもBN323とBN728が大きく足を引っ張り、合計で約-15万円とフォワードテストを始めてから初めてマイナス収支となってしまいました。
なお、月の途中からストップロスの設定を変更したため、1敗した時のマイナスが大きく計上されることになりました。これまでは各EAについて月に2敗ぐらいまでなら何とかその月のうちに取り返せるぐらいの設定でしたが、今後は1敗しただけでマイナス収支になる場合もありそうです。


BN328 (EURUSD)BN323 (USDJPY)BN430 (EURJPY)BN531 (EURCHF)BN728 (USDCHF)Total
Entry PeriodAcquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit Acquired pipsTotal profit
5/22-5/315824142-9-810026970000--7525742
6/1-6/3013165555733408010442800-2-4351--306138084
7/1-7/311033359072382953416100250142215--459230200
8/1-8/31-5-26811-150-85909930006728873-125-74623-204-155470
Total28796476-14-2163417371600315166737-125-74623636238556
  1. 2008/09/03(水) 07:14:11|
  2. フォワードテスト
  4. | コメント：2

2008年8月フォワードテスト結果

ODLでのフォワードテストの結果について、8月中のエントリーを各EAごとに分け、集計してみました。
なお、月の途中からストップロスの設定を変更していますので、結果の解釈には注意が必要です。

8月は全般的に調子が悪かったような感じだったのですが、EAごとに集計してみると、BN531は先月ほどではないまでも何とか1敗で持ちこたえたと言う感じでした。
BN323の取引回数が少ないのは、8月最終週の取引が何らかの理由で行われなかったためです。先月はBN430が同様の症状に見舞われました。原因不明ですが、念のためMT4をインストールしなおしてみます。ちなみにコメント欄に頂いた他の方の取引の情報によると8月最終週は5勝2敗とひどい成績だったようです・・・。
BN430は先月と同程度のパフォーマンスでした。9月より改良版のBN820のフォワードテストを始めますので、そちらとの成績も比較してみようと思います。
あと、新規参入のBN728は月初に3敗したのが大きく響きました。このような成績では到底公開は出来ませんね。来月のパフォーマンスを確認しつつ、多少手を加えてみようと思います。


BN328 (EURUSD)BN323 (USDJPY)BN430 (EURJPY)BN531 (EURCHF)BN728 (USDCHF)Total
Entry PeriodLost/ Total TradesProfit trades (%) Lost/ Total TradesProfit trades (%) Lost/ Total TradesProfit trades (%) Lost/ Total TradesProfit trades (%) Lost/ Total TradesProfit trades (%) Lost/ Total TradesProfit trades (%)
5/22-5/310/10100.001/1190.910/4100.00----1/2596.00
6/1-6/301/3597.141/2495.831/2896.432/2290.91--5/10995.41
7/1-7/312/4595.561/2696.152/2892.860/47100.00--5/14696.58
8/1-8/312/3994.872/1384.622/2692.311/2696.154/3086.6711/13491.79
Total5/12996.125/7493.245/8694.193/9596.844/3086.6722/41494.69
  1. 2008/09/02(火) 07:11:20|
  2. フォワードテスト
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フォワードテスト設定変更

これまでフォワードテストのEAの設定は、複利設定（MoneyManagement=true）にしていましたが、今月より固定ロット設定に変更することにしました。
各EAのロット設定は当面0.5ロットの固定とします。

また、TemporalTPの値を10に戻すことにしました。これまでの8と言う値はODLでのぎりぎりのTP値だったために、オーダー時にプライスが動いてしまうとエラーが出て注文が通らない可能性があるためです（そのためと思われるエラーが時々観察されていました）。

また、EURJPYのEAとしてBN820を追加しましたが、BN430のテストも引き続き行います。同じ通貨ペアのEAなので売買履歴からどちらのEAによる取引かを判別するため、BN820を0.5ロット固定とし、BN430は0.1ロット固定とします。
（追記）
9/1のデモ口座のBN430のロット設定が0.1ではなく0.5になっていました。9/2以降0.1ロットの取引になります。

FXDDでのフォワードテストですが、ライブ口座でのテストは一旦終了し、9月よりデモ口座にて新たに開始することにしました。FXDD用にEAが改良できた際には、適宜フォワードテストに追加して行きたいと思います。
なお、FXDDライブ口座でのテスト結果はそのままリンクを残しておきますので併せてご参照ください。

（追記）
後日、詳細を記載しますが、昔仕様を固定してそのまま放置されていた、BN417と言うUSDJPY用のEAをフォワードテストに追加しました。USDJPYの0.1ロットの取引がBN417の取引になります。
  1. 2008/09/01(月) 07:31:56|
  2. フォワードテスト
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