ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN323/BN417 2008年10月の成績

BN323とBN417の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

BN323は2敗だったのに対し、BN417は3敗と2008年の月別の成績では初めてBN417の方が負けが多い結果となりました。フォワードテストでは、共に全勝だったわけですが、これはストップロスをかなり大きく設定しているためであると思われます。
BN417の優位性が確認できなくても、劣らないこと(非劣勢)が示されれば、BN323の後継EAとして配布しようかと思っていたのですが、ちょっとつまづいてしまいました。幸い、BN323が復調気味であるようなので、もうしばらく様子を見たいと思います。

BN323 (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN323-2008-10.gif

BN417 (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN417-2008-10.gif


BN323 (USDJPY)BN417 (USDJPY)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/191.7194.740/19---100.00
February0/25---100.000/26---100.00
March0/26---100.000/27---100.00
April0/37---100.000/36---100.00
May1/262.2096.151/252.1096.00
June0/26---100.000/22---100.00
July1/262.0896.151/262.0996.15
August4/270.5285.192/200.8290.00
September2/321.3993.752/321.3893.75
October2/451.8395.563/441.1993.18
(-10/31)





200811/2792.1396.069/2672.4896.63
1999-2008103/43233.7397.6295/41083.8797.69
  1. 2008/11/07(金) 07:42:44|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

BN328 2008年10月の成績

BN328の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

フォワードテストと同様に10月半ばまでは調子が悪く、それ以降は持ち直してきているような感じですが、月単位でのパフォーマンスで考えると、8月や9月とほとんど変わらない結果となってしまいました。
それだけ月前半のパフォーマンスが酷かったことになりますが、8月と9月のパフォーマンスの悪化を受けて、この10月前半の不調を予測し、もっと早めに取引ロット数を減らすなど対応できたのではないかと反省しています。

必ずしも直近のパフォーマンスからその先のパフォーマンスを予測することは出来ないと思いますが、 直近のパフォーマンスをこまめに評価し、取引ロット数を調整することでリスク軽減に役立てられそうな気がしてきました。

Results (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN328-2008-10.gif


BN328 (EURUSD)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/403.8397.50
February1/383.3097.37
March2/361.3994.44
April1/423.6397.62
May2/421.6895.24
June3/361.0291.67
July3/461.2493.48
August5/410.6687.80
September6/450.6386.67
October5/470.7489.36
(-10/31)


200829/4131.1892.98
1999-2008160/69023.7797.68
  1. 2008/11/06(木) 07:16:02|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:2

BN531は10月も絶好調でした

BNシリーズ、FNシリーズともに金曜日の夜は取引を行わないので、10月の取引は終了したことになります。
早速、今月のフォワードテスト結果について集計を始めましたが、ガマウシさんが作ってくださったツールが非常に役に立っています。これまで手動でソートしたりしてEA毎の売買履歴を集計していましたが、その面倒な作業が大幅に改善されました。ありがとうございます!

今週末は連休なので、その間に集計結果をまとめてアップできたらと思います。

取りあえず、速報としてBN531の情報を掲載しておきます。
先月、74戦全勝と絶好調だったBN531は、10月も好調で66戦全勝となりました。8月頭に負けて以来、161連勝していることになります。10月の収益も9月に引き続き、18万強と相変わらず一番の稼ぎ頭となっています。
フォワードテスト開始以来の累計の収益が50万を越え、口座全体の収益を上回ってしまいました。要するにあれこれ併用して動かすよりもBN531だけで運用していた方が良かったと言うことになってしまっています・・・。併用してリスクを分散しているどころかリスクが高くなってしまってますね。
時期によってEAの好調・不調があると思うので、それがバランスよく補え合えるような組み合わせを見つけられると良いのかもしれません。

BN531-graph-200810.png
  1. 2008/10/31(金) 15:20:43|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531 2008年9月の成績

BN531の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

9月のバックテスト結果では3敗が記録されましたが、フォワードテストでは負けトレードはありませんでした。これはフォワードテストでのSLの設定を広く取っていることがうまく負けトレードを回避できていると思われます。なお、9月中旬からの記録しかありませんが、SLを初期設定のままにしてあるODLのデモ口座でのフォワードテストでは9月中に3敗していました。

また、フォワードテストでは9月は74回もトレードがありましたが、バックテストでは56回しかありませんでした。フォワードテストでのトレード回数が少なければ、SLを広くしているせいで決済できないポジションがあるために新たなトレードが出来ないことなどが原因として考えられますが、その逆の場合は特に原因はわかりません。気配値が狭い範囲で頻繁に上下したのでしょうか・・・?

Results (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-9.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0997.78
March2/421.7395.24
April1/363.3897.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
July0/37---100.00
August5/260.3880.77
September3/561.5994.64
(-9/30)


200816/3501.8895.43
1999-200832/1197637.0399.73
  1. 2008/10/10(金) 07:10:28|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN430/BN820 2008年9月の成績

BN430とBN820の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

共に9月は4敗と奮いませんでしたが、取引回数が多かったことにより何とか損失分はカバーしたようです。BN820はBN430よりも取引回数が多くなる改良になったと認識していたのですが、9月は大分取引回数が少なくなりました。10月以降どのような差が出るのか確認する必要がありますね。
BN430よりも確実にパフォーマンスの向上が確認できたらBN820を配布しようかと思っていましたが、BN417と同様に非劣勢が示されたら配布するようにしたいと思います。

BN430 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN430-2008-9.gif

BN820 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN820-2008-9.gif


BN430 (EURJPY)BN820 (EURJPY)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/272.8096.303/351.1491.43
February0/22---100.000/30---100.00
March2/442.3395.452/432.2795.35
April0/30---100.000/39---100.00
May0/27---100.001/424.4697.62
June1/302.8196.670/28---100.00
July2/361.8194.442/442.2295.45
August4/290.6486.215/330.5784.85
September4/531.2992.454/471.1591.49
(-9/30)





200814/2982.1595.3017/3412.0595.01
1999-200883/58727.6698.5999/72248.0998.63
  1. 2008/10/09(木) 07:09:37|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

BN323/BN417 2008年9月の成績

BN323とBN417の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

BN323、BN417ともに9月のバックテスト結果は30勝2敗とまったく同じパフォーマンスでした。フォワードテストでは、共に1敗しかしていませんが、これはストップロスの設定が異なることによるものと思われます。
BN417の優位性が確認できてからBN323の後継EAとして配布しようかと思っていましたがなかなか差が出てきません。要するにほとんど差がないということなのだと思いますが、今月中の優位性が確認できなくても少なくとも非劣勢が確認できれば配布するようにしようと思います。

BN323 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN323-2008-9.gif

BN417 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN417-2008-9.gif


BN323 (USDJPY)BN417 (USDJPY)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/191.7194.740/19---100.00
February0/25---100.000/26---100.00
March0/26---100.000/27---100.00
April0/37---100.000/36---100.00
May1/262.2096.151/252.1096.00
June0/26---100.000/22---100.00
July1/262.0896.151/262.0996.15
August4/270.5285.192/200.8290.00
September2/321.3993.752/321.3893.75
(-9/30)





20089/2442.4196.316/2333.4897.42
1999-200884/50865.6198.3576/48015.8898.42
  1. 2008/10/08(水) 07:58:23|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

BN328 2008年9月の成績

BN328の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

8月に引き続き結果が芳しくありません。完全にエントリーのタイミングが、現状の相場に合わなくなってしまっているようです。エントリーの見直しを今月の課題としたいと思います。
また、単純な比較は出来ませんが、フォワードテストではSL=95としていたにも関わらず5敗もしており、バックテストと同様にSL=60で6敗していた方が、損失は少なかったことになります。SLの値を最適化したつもりがかえって足を引っ張ってしまいました・・・。SLの設定方法についても見直してみたいと思います。

Results (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN328-2008-9.gif


BN328 (EURUSD)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/403.8397.50
February1/383.3097.37
March2/361.3994.44
April1/423.6397.62
May2/421.6895.24
June3/361.0291.67
July3/461.2493.48
August5/410.6687.80
September6/450.6386.67
(-9/30)


200824/3661.2993.44
1999-2008155/68553.9097.74
  1. 2008/10/07(火) 07:59:33|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

BN728 on RobotFX

BN728を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

RobotFXでのUSDCHFのスプレッドは5pipsと広いため、BN531と同様に2007年以降は全く収益が上がらなくなっています。残念ながら、ライブでの使用は危険だと思われます。
先週よりRobotFXのデモ口座でのフォワードテストを始めていたのですが、BN531とBN728はフォワードテストを行う意味合いがなさそうなので、フォワードテストを一旦中止することにしました。テストするラインアップを絞るなどしてから再開したいと思います。

Results (1999-2007)
BN728-121.gif

Results (Jan-Aug 2008)
BN728-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/30(火) 07:57:44|
  2.  USDCHF
  3. | コメント:2

BN531 on RobotFX

BN531を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

ODLでは一番の稼ぎ頭となっているBN531ですが、RobotFXではスプレッドが6pipsとTakeProfitよりも広いため、到底収益を上げられないものと思いましたが、2007年ぐらいまでは右肩上がりの成績を示すようです。でもこれは2007年ぐらいまでのMetaquotes社のヒストリカルデータの特性によるものだと思います。
2007年以降の収益は横ばいから若干低下しているような感じですが、これは2008年のパフォーマンスが右肩下がりになってしまっていることからも一時的な現象ではなく、スプレッドが広すぎるために収益を上げられなくなってしまっているものと思われます。

Results (1999-2007)
BN531-121.gif

Results (Jan-Aug 2008)
BN531-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/28(日) 07:23:24|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN430/BN820 on RobotFX

BN430及びBN820を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

EURJPYのスプレッドは4pipsと広いので、大分パフォーマンスが低下することが予想されましたが、やはり2007年ぐらいから収益が横ばいになってしまっています。2008年は一応は収益が上がっているものの起伏が激しく、一進一退と言う感じでしょうか・・・。
また、BN820は2008年までのパフォーマンスはBN430よりも上回っているものの、2008年は若干パフォーマンスが劣ってしまうようです。ただ、BN430よりはエントリー回数が多いと言う特性は変わらないようです。

BN430 (1999-2007)
BN430-121.gif

BN430 (Jan-Aug 2008)
BN430-2008-8-121.gif

BN820 (1999-2007)
BN820-121.gif

BN820 (Jan-Aug 2008)
BN820-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/27(土) 07:07:38|
  2.  EURJPY
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