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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ついに・・・

公開してからODLでは負けていなかったBN328ですが、ついに黒星が付いてしまいました。ストップを置いていますので、負けることは必ずあるわけですが、あまり良い気分ではありませんね。BN323の方はまだ連勝を続けてくれているのですが、こちらもいずれは黒星を喫するでしょうから、あらかじめ覚悟しておかないと・・・。
日々の勝ち負けに一喜一憂することなく、少し長い目で見ていただけたらと思います。

現在、正規版ご利用者の方々に日々のトレード状況のアンケートに協力していただいているのですが、どうやらFXDDではBN328は2敗してしまったようです。同じ方でもODLとFXDDで結果が異なっているようなので、通信環境などの理由ではなく、ブローカーによってレートが微妙に異なることによる差が生じてしまったことになりますね。果たしてMetaquoteのヒストリカルデータではどちらの結果になるのでしょう・・・。

ところで、ODLから追加口座開設の連絡がまだ来ません・・・。月曜日に確認した時点では、夕方にはIDの連絡ができると言う話だったのですが・・・。事務処理の対応がかなり遅いようです。口座開設が殺到していて手が回っていないのでしょうか?
でもその対応の遅れのおかげで、今回の黒星を回避できました。グッジョブODL。
  1. 2008/05/21(水) 05:23:40|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:2

BN328 2008年4月の成績

ようやく4月末までのヒストリカルデータをダウンロードできたので、2008年4月までのバックテストを行ってみました。せっかくなので2008年の月別のデータも取ってみました。
4月は42回のエントリーがあり、何とか1敗で切り抜けました。2008年に入ってからは平均月1敗という感じなので、今後も負けがこれくらいペースに収まってくれると良いのですが・・・。 なお、EA公開後はバックテスト上(4月の1敗はEA公開前です)や自分のODLリアル口座では負けていないのですが、他のブローカーでは負けたとの報告を頂いています。どうやらFOMC後の荒い値動きに引っかかってしまった(だまされた?)ようなので、そのような荒い値動きが予想される時にはBN328のようなコツコツ系のEAは稼動させない方が良いのかもしれませんね。

Results (Jan-Apr 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN328-2008-04.gif


BN328 (EURUSD)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
January403.8297.50
February383.3297.37
March361.4194.44
April423.6497.62
(-4/30)


20081562.7196.79
1999-200866594.3397.96

  1. 2008/05/08(木) 05:15:24|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

EA公開します!

これまでEA改良結果のデータばかり載せてきましたが、数人の方からEA公開のリクエストをいただきました。もっとパフォーマンスが向上し、安定した運用ができるようなものが出来上がってからと思っていましたが、現状のものでも良いとの要望もありましたので、思い切って公開することにしました。
コツコツ系のEAにとって逆風(?)が吹いているようで、公開のタイミングとしてはあまりよくないのですが、公開することによって更なる向上を今後の必須課題とするよう、自分にプレッシャーをかけようと思いました。

公開するのはBN328をベースとした下記のような仕様のものです。

・EURUSD限定
・利用アカウント限定
・動作期限なし
・リミット、ストップ調節可能
・複利運用可能
・円建て口座対応
・エントリー開始時間調整可能
・エントリー頻度調節可能(3段階)
・リミット幅拡張時対応可能(ODL等)

BN328の性能の詳細は以下のリンクより過去の記事で紹介したバックテストの結果を参照してください。
なお、これらの成績はMT4の開発元であるMetaQuotes社のヒストリカルデータを用いてバックテストしています。各ブローカー提供のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
BN328バックテスト結果1
BN328バックテスト結果2
BN328バックテスト結果3
BN328バックテスト結果4
BN328バックテスト結果5
BN328バックテスト結果6
BN328 2008年7月までの成績

EAの性能にそれなりの価値を見出していただいた方にのみにお使いいただきたいと思い、また、今後の改良のモチベーションを高めるために配布は有償とすることにしました。

EA配布ご希望の方は、こちらのメールフォームよりご連絡ください。折り返しEA配布についての詳細についてお知らせします。また、ご利用になるMT4のアカウント名を入力頂ければ、併せて動作期限付きの試用版をお送りします。
MT4のアカウント名とは、口座開設の際に登録されたお名前のことで、ご利用のMT4のアカウント番号の後に記載されているお名前のことです(MT4上でCtrl+Nを押した際に表示されるナビゲーターウィンドウの「口座」にて確認できます)。

BN328の配布は毎週金曜日までに受け取った申し込みを翌日土曜日に行います。土曜日になってもこちらからのメールが届かない場合は、お手数ですが、再度上記のメールフォームよりご連絡ください。

※試用版の配布は各EAについてお一人様1度限りとさせていただきます。すでにご試用済みのEAについて再度ご希望をいただいても、試用版の配布はいたしかねますのでご了承ください。


(追記)
試用版の配布は、終了しました。
EAの購入はこちらからお願いします。
  1. 2008/04/24(木) 08:03:00|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:8

エントリー増やしても大丈夫?

BN328を改良してエントリーを増やしたバージョンでも確認してみました。
テスターレポートの内容を比べてみると、新しい結果の方で負けトレードが1回増えていることがわかります。でもどのタイミングで増えたのかは、さすがに売買履歴を全部見比べるのは大変なのでわかりません。
また2007年のエントリー回数も1回増えています。エントリーが増える仕組みはわかりませんが、ひょっとするとエントリー回数が増えていないように見える場合も、エントリーが増えるのと減るのとが相殺されていて数字に表れていないだけなのかもしれません。
いずれにしてもこれまでの検証結果より、リミットを置く代わりにリミット分の価格の変動を検知し決済する方法を取ってもまったく悪い方向には変化せず、むしろ収益が改善されるようなので、今後はこのスタイルで決済するようにしたいと思います。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed; Higher entry frequency; Fitted_to_ODL=off)
BN328b2.gif

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed; Higher entry frequency; Fitted_to_ODL=on)
BN328b3.gif


Fitted_to_ODL=offFitted_to_ODL=on
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-2007101713.0497.34101033.2697.31
19996672.4396.706662.7996.70
20007392.4696.757362.7496.75
20019792.2596.429682.4296.38
200212133.9797.9411994.1997.91
200316575.4398.4316505.8998.42
200416243.1297.2916193.2897.22
200514744.0297.9714634.2697.95
200612212.8997.2212033.0797.17
20075871.4994.725881.5694.73
( -3/31)





20081590.9491.821590.9891.82
1999-2008103302.9597.25102623.1697.22

  1. 2008/04/21(月) 08:32:46|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

BN328では?

さて、BN328ではどうなったのかと言うと面白い現象が見られました。
BN325と同様にProfitFactorが向上し、一部の期間でエントリー回数の減少が見られたのですが、2008年は勝率が若干改善しています。
これは元の条件でバックテストが出来なくなってしまったので確認できませんが、恐らく減ったエントリーがたまたま負けエントリーだったのだと思います。
冗談半分で負けエントリーが邪魔されないかと書いたのですが、そういうこともあるみたいですね。 後はエントリー回数を増やす改良をしたEAで逆に負けエントリーが増えないことを祈りましょう。
余計なこと書くとそのようになりそうで、ちょっと怖いですが・・・。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed; Fitted_to_ODL=off)
BN328a.gif

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed; Fitted_to_ODL=on)
BN328-0418.gif


Fitted_to_ODL=offFitted_to_ODL=on
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200765204.0597.9965044.3997.99
19993922.2396.433922.6196.43
20004705.4598.514696.0198.51
20015661.9795.945662.1295.94
20026945.1698.416935.5198.41
200310517.2698.8610517.9698.86
200410864.7798.1610815.1098.15
20059375.5098.519295.8698.49
20069303.5997.749293.8797.74
20073852.8197.143852.9797.14
( -3/31)





20081152.0095.651142.4896.49
1999-200866353.9997.9566184.3397.96

  1. 2008/04/20(日) 09:12:57|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:2

BN325でも

BN325でも検証してみました。全体としての傾向はBN323と同じで、どの期間でもProfitFactorは向上しました。
ですが、エントリー回数がちょっと減少しました。それに伴い勝率が若干下がった期間があります。恐らくはリミットが伸びたポジションのせいで次のエントリーが出来なかったものと思われます。BN323でこのようなことが起こらなかったのが不思議です。
負けトレードのエントリーが邪魔されるとありがたいのですが、さすがにそれは偶然でしか起こらないでしょうね。

以前の結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN325b.gif

新しい結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN325-0418.gif


以前の結果今回の結果
検証期間エントリー回数Profit Factor勝率 (%)エントリー回数Profit Factor勝率 (%)
1999~200766434.1698.0466244.5098.04
19993892.0696.143892.4196.14
20004853.9197.944844.2797.93
20015982.4096.665972.5996.65
20027154.4998.187134.8098.18
200310368.6099.0310349.4099.03
200410784.7398.1410755.1098.14
20059985.4698.509905.8298.48
20069373.4597.659353.7097.65
20073974.6498.243974.8998.24
(~3/31)





20081180.9491.531171.0992.31
1999~200867613.9497.9367414.2897.94

  1. 2008/04/19(土) 16:57:59|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

TP=8では?

ViseuさんのEAを使っている方からコメントを頂きました。OLDでリミットが8pips以上じゃないとオーダーが通らなくなったため、TP=8として運用しようか悩んでいらっしゃるようです。
恐らくは勝率が下がって期待通りのトレードをしてくれないのではないかと思うのですが、自分のEAではどれだけ変わってしまうのか確認してみました。
テストレポートだけで詳細は省略しますが、勝率もだいぶ下がりますし(97.96%→94.84%)、もちろんProfitFactorも下がります(3.99→2.44)。それでもそこそこのパフォーマンスはあがっていますが、元のパフォーマンスを知っていると収益曲線もキザキザだし、ちょっと物足りないですね。
何よりも痛いのはエントリー回数が約2/3とかなり少なくなることです(6422回→4261回)。たぶん、リミットに届かずにポジションを保有している時間が長くなり、次のエントリーが出来ない状態が繰り返されるためだと思います。逆に負けトレード数は約1.6倍と大幅に増えています(131回→220回)。これもリミットに届かずにストップに引っかかってしまう機会が増えたためだと思います。
エントリー回数が減って、負けトレードが増えるようではトータルの収益はあまり期待できませんね。
ViseuさんのEAでまったく同じようになるのかはわかりませんが、リミットを変更して運用する場合は、十分にバックテストを行ってパフォーマンスの変化を確認することをおすすめします。

結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323-TP8.gif
  1. 2008/04/19(土) 08:16:33|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

災い転じて?

昨夜のトラブルを何とか回避しようと試行錯誤して、何とかバックテスト・リアルトレードともにちゃんと稼動するようになりましたが、バックテストをしていて気が付いたのが、エントリー回数や勝率に変化はないものの若干ProfitFactorが向上していると言う点です。もちろんそれに伴い収益も改善しています。
まだすべてのEAを確認したわけではないですが、とりあえずBN323で1999年からのデータを取り直してみました。以前のデータと比べてみるとどの期間でも若干向上しているようです。収益で見ると1割ぐらい改善しているようです。
テスターレポートの平均利益・最大利益などからもわかると思いますが、売買履歴を確認してみると、エントリーから5pips動いた時点で決済するようにプログラムしたつもりなのですが、10pipsまで動いた時点で決済されることがあるようです。
プログラムのバグや設定ミスと言うことでなければ、得ようとするpips数は同じだとしても、以前のようにオーダー時にリミットの値を設定しておくよりも、相場の値が必要な値にまで動いたときに決済注文を入れるように設定したほうが、良い結果が得られるようです。
実質的にリミットを大きくしていることになるわけですから、決済できずにストップに引っかかる機会が増えるようにも思うのですが、BN323ではそのようなことはありませんでした。他のEAではどうかこれから確認してみます。
どうしてこのようにことになるのか不明ですが、良い結果が得られるようになったのだから、期せずして良い改良が出来たと言うことにしましょうか。

以前の結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323 for EURUSD

新しい結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323-0418.gif

検証期間エントリー回数Profit Factor勝率 (%)
以前の結果今回の結果
1999~200764223.994.3397.96
19993652.242.6296.44
20004684.204.6098.08
20015672.062.2396.12
20026844.654.9998.25
200310348.579.3899.03
200410904.544.9098.07
20059195.025.3898.37
20069133.523.8097.70
20073712.993.1497.30
(~3/31)



20081121.081.1792.86
1999~200865343.824.1597.87

  1. 2008/04/18(金) 11:43:08|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:4

スランプ?

過去の成績に比べ2008年の成績が振るわないようですが、過去にも数ヶ月にわたって成績が横ばいになることがありました。
例えば2001年の成績はこのような感じです。

結果(2001年:MM=off:Lot=1.0固定)
BN328-2001.gif

年初から2ヶ月ほど、そして年後半に5ヶ月ほど収益が伸びずにほぼ横ばいです。併せると年の半分以上は収益が上がっていないことになります。このEAで2001年8月から運用を始めたらとても不安になってしまいますね。
でもこの年は3月から7月にかけて無敗であったおかげで何とか年間でProfitFactorが2近く、勝率約96%と言う成績になっています。
成績にムラがあるということになるのかもしれませんが、ロスカットが続いて口座残高が下がっていくようなことがなければ良しとしたいです。

その前後の年はどうたっかかと言うことで2000年~2002年の成績を出してみました。
上記の2001年に一時期停滞するものの前後の年はコツコツと収益が上がっています。

結果(2000~2002:MM=off:Lot=1.0固定)
BN328-00-02.gif

全体として勝率の高いEAでもこのようなスランプのような時期もあるということで、コツコツがっちりと収益を上げるには少なくとも6ヶ月は様子をみないといけないのかも知れません。 まぁ売買はMT4にすべてお任せなので、気長に成果が上がるのを待つことにしましょうか。

  1. 2008/04/09(水) 14:26:48|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

さらに増やしてみました

調子に乗ってさらにエントリー回数を増やす改良を加えてみました。
9年間のエントリーは6520回から10171回と約50%もアップし、年間平均1000回のエントリーを超えました。
今回もあまり勝率が下がらなかったので(97.99%→97.34%)、結果として総利益が$235550→$332153とさらに大幅アップとなりました。
残念ながら2008年は大幅に成績ダウンで、今のところマイナスです。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN328b2.gif

Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-2007101713.0497.34
19996672.4396.70
20007392.4696.75
20019792.2596.42
200212133.9797.94
200316575.4398.43
200416243.1297.29
200514744.0297.97
200612212.8997.22
20075871.4994.72
( -3/31)


20081590.9491.82
1999-2008103302.9597.25

  1. 2008/04/09(水) 10:41:26|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:2
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