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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN323 2008年6月の成績

BN323の2008年6月までのバックテスト結果を紹介します。
今月より、取引回数と共に負けトレード数を記載するようにしました。

6月はリアル取引では、先日集計したように24戦23勝1敗でしたが、バックテストでは24勝無敗と言う結果になっています。BN328とは異なりバックテストの方が良い結果となっています。これくらいの違いは誤差範囲ということなのでしょうか・・・?
エントリー時間が短いため、その分エントリー回数は少ないですが、バックテストではBN328よりも一番安定した結果が得られています。

Results (Jan-Jun 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN323-2008-6.gif


BN323 (USDJPY)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/181.4794.44
February0/24---100.00
March0/25---100.00
April0/35---100.00
May1/252.0796.00
June0/24---100.00
(-6/30)


20082/1516.5498.68
1999-200894/41954.0397.76

  1. 2008/07/16(水) 07:39:02|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

BN323 2008年5月の成績

BN323の2008年5月までのバックテスト結果を紹介します。
5月はBN323も1敗してしまいました。リアル取引でもこの負けは観察されてます。1月以来負けていなかったのですが、いつかはまた負けるとわかっていても実際に負けると悔しいですね。このまま2,3ヶ月に1敗というようなペースだと良いのですが・・・。
BN323が負けたのはBN328とは別の日の取引でしたが、併用していたら今月は併せて3敗もしてしまったことになりますね。併せて67戦で3敗と月間では十分プラスにはなっているのですが、導入直後に負けが続いたりするとちょっとショックですね。タイミングが悪かったとしかフォローのしようがありません・・・。
1月及び今月の負けを回避できるような改良も検討しましたが、どうしても取引が減ってしまうような改良にしかなりません・・・。あまり下手にいじくらない方がよさそうな感じです。

Results (Jan-May 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN323-2008-5.gif


BN323 (USDJPY)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
January181.4794.44
February24---100.00
March25---100.00
April35---100.00
May252.0796.00
(-5/31)


20081275.5598.43
1999-200841844.0497.75

  1. 2008/06/12(木) 07:22:33|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:6

BN323で4pips抜き

先日の記事でMTXtremeでリミットを5pipsとしたときの結果を見て、エントリーが約20%増えて勝率も上がっているけど、手数料1.5pipsを取られるせいで1エントリーあたりの収益が3.5pipsとなってしまって総合的な収益はODLにはかなわないことがわかりました。
しかし、その後の記事の結果を参考にすると、ODLで同じだけ(6pips)の為替変動を捕らえるようリミットを4pipsとすると、MTXtremeで得られた結果より更にパフォーマンスが向上した結果が得られるのではないかと思い、早速検証してみました。

結果は予想以上に良好で、MTXtremeでの結果を上回るだけでなく、ODLでリミットを5pipsとしたときよりもパフォーマンスはもちろんのこと、収益までも上がることがわかりました。リミットを5pipsとするのには特にこだわりはなかったのですが、リミットを4pipsとした方がより確実で安定した運用が出来ることがバックテストから証明されたことになります。
ただ、年単位で比較するとリミットが5pipsの時よりもProfit Factorが下がってしまう年もあります。勝率が変わってしまうので単純な比較は出来ませんが、これはおそらく、リミットが5pipsのときよりもエントリーが25%以上増えるような相場だと、4pips抜きの方が収益の面で優位になると言うことなのでしょう。
リミットを何pipsに設定するのかは、エントリー頻度を確認してからにした方が良さそうです。ただし、直近のエントリー頻度を確認したからと言って、その後もその頻度が続くかどうかはわからないのですが・・・。このジレンマは過去のデータを用いて検証した際の永遠のテーマの一つですね。


ODL: Limit=5pips, Spread=2pipsMTXtreme: Limit=5pips, Spread=1pipODL: Limit=4pips, Spread=2pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740574.0097.7348564.0998.4348564.9098.43
19992412.9196.682663.1397.742663.1397.37
20003033.0997.033453.2397.973453.8197.97
20014295.0898.145206.6899.045208.3499.04
20024314.3397.685474.0698.355475.1598.54
20037917.0198.619586.7399.069597.9598.96
200466531.0899.7080854.1699.8880764.5999.88
20055082.2496.266322.2097.316322.6597.31
20064182.5896.654962.8997.984963.6197.98
20072691.8095.172841.3395.772841.7195.77
(-4/30)








20081029.1599.021066.7399.061088.3499.07
1999-200841594.0697.7649624.1298.4549644.9598.45

  1. 2008/05/17(土) 08:13:28|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

BN323 on MTXtreme 2

異なるスプレッドのブローカーでEAの性能を比較する際には、リミット+スプレッドの値を同じにするとEAが同じだけの為替の変動を捕らえた結果が示されることを以前の検証で示しました。
昨日の検証では、リミットを同じにしただけの比較だったので、今回はリミット+スプレッドを同じ7pipsにしてMTXtremeでのBN323のパフォーマンスの検証をしてみました。

同じ変動幅を検出させているので、エントリー回数やProfit Factorそして勝率は同じ結果が出てくるはずなのですが、ODLでのパフォーマンスがよりよく出てしまいました。バックテストに特有のものなのかライブ取引でも同様の違いが出てくるのかわかりませんが、良い結果が得られるとしても原因がわからないとちょっと気持ち悪いですね。
MTXtremeと通常のFXDDはほぼ同じエントリー回数と勝率が得られています。リミットが2pipsも違うので、本来なら収益は50%も違うことになるはずですが、手数料分の1.5pipsが引かれるのでその差の0.5pips分(約10%)だけ収益が良くなるようです。


ODL: Limit=5pips, Spread=2pipsMTXtreme: Limit=6pips, Spread=1pipFXDD: Limit=4pips, Spread=3pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740574.0097.7337123.1497.3637132.9897.31
19992412.9196.682323.0296.982322.4696.55
20003033.0997.032772.4096.392772.2696.39
20014295.0898.143934.2097.963934.1497.96
20024314.3397.684343.2697.704343.2897.70
20037917.0198.616935.8198.566935.6798.56
200466531.0899.7058617.0899.4958716.2199.42
20055082.2496.264401.5895.004401.5295.00
20064182.5896.653991.9595.993991.9095.99
20072691.8095.172581.6695.352581.4995.35
(-4/30)








20081029.1599.02988.3598.98987.8298.98
1999-200841594.0697.7638103.2097.4038113.0397.35

  1. 2008/05/16(金) 07:17:35|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

BN323 on MTXtreme

早速、BN323のバックテストをMTXtremeで行ってみました。
先日の記事にもあるようにBN323はスプレッドが3pipsよりも2pipsの方がパフォーマンスが良かったことから、スプレッドが1pipのMTXtremeでは更なるパフォーマンスの向上が期待できます。
以下に結果を示します。どれもリミットは5pipsに設定しました。参考までにスプレッドが3pipsの標準のFXDDの結果も掲載しました。テスターレポート(1999年~2007年)は、表の一番上のセルのリンクからご覧になれます。

ODLとMTXtremeの結果を比べていただければわかると思いますが、エントリー回数が大幅に増え、さらに勝率も上がっているためProfit Factorも向上しています。さすがスプレッド1pipの効果は大きいですね。
早速ODLからMTXtremeに乗り換えて運用した方が良さそうです・・・ということは残念ながらならないようです。テスターレポートの総収益(Total net profit)を見比べてみてください。MTXtremeの方が15%程少なくありませんか?ODLよりエントリーが多くて勝率が高いのに何で??
その答えは、手数料にあります。MTXtremeでは往復で1.5pipsの手数料を取られるために勝率などのパフォーマンスで上回っても収益で下回ってしまうのです。
テスターレポートの1トレードあたりの平均収益(Average profit trade)を見ていただければ、収益に対する手数料の影響が一目瞭然です。ODLでは48.72となっているのに対し、MTXtremeでは34.68と約14ドル(約30%)少ない値になっています。これにエントリー回数を掛けたものが総収益になるので、エントリー回数がMTXtremeで30%以上増加するようでないと総収益は減少してしまうのです。

個人的に導き出した結論としては、MTXtremeは薄利決済を行うコツコツ系のEAにはあまり向いていないということになります。スプレッドが通常0pipということになればまた状況は違ってくるのでしょうが、今のところは残念な結論になってしまいました。
それでも標準のFXDDよりは収益の面でもパフォーマンスの向上が見られるので、十分資金があり1ロット以上の運用をされる方には標準のFXDDから乗り換えるメリットはありそうです。


ODL: Spread=2pipsMTXtreme: Spread=1pipFXDD: Spread=3pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740574.0097.7348564.0998.4334162.7696.78
19992412.9196.682663.1397.742192.3295.43
20003033.0997.033453.2397.972712.2195.94
20014295.0898.145206.6899.043624.2197.79
20024314.3397.685474.0698.353782.7696.56
20037917.0198.619586.7399.066275.5698.41
200466531.0899.7080854.1699.8853111.5799.06
20055082.2496.266322.2097.313991.4594.24
20064182.5896.654962.8997.983691.9495.66
20072691.8095.172841.3395.772541.2293.31
(-4/30)








20081029.1599.021066.7399.06958.3398.95
1999-200841594.0697.7649624.1298.4535112.8296.84
  1. 2008/05/15(木) 08:55:17|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

BN323 2008年4月の成績

BN323についても2008年4月までのバックテストを行い、2008年の月別のデータを取ってみました。
4月は35回のエントリーがあり、無事に無敗で終わり、2008年は1敗をキープしております。なお、勝率が100%の月はProfit Factorが---となっていますが、これは負けトレードがないとProfit Factorを計算する際の分母が0になってしまうためです。
あと、4月に入ってからグンとエントリー回数が増えているのがわかります。相場が落ち着きを取り戻し始めていることを示しているのだと良いのですが・・・。

それにしてもEAを稼働中のチャートをリアルタイムで見ていると、朝になってもなかなか決済されていないことがあって、結構ハラハラしますね。朝起きて昨夜はエントリーがなかったのかと思っていると、エントリー可能時間の終わりごろに「こんなところでエントリーするの?」と言いたくなるようなチャート上のポイントでいつの間にかエントリーしたりして・・・。EAとしてはちゃんとロジックに基づいて判断しているのでしょうが、チャートを見ただけではそれが本当に正しい判断なのか、その時点ではわかりません。
過去のデータに基づいてちゃんと検証しているのだから、それを信じて放って置くのが一番ストレスがなくてよいかも知れません。検証したのは他ならぬ自分自身ですしね!

Results (Jan-Apr 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN323-2008-04.gif


BN323 (USDJPY)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
January181.4794.44
February24---100.00
March25---100.00
April35---100.00
(-4/30)


20081029.1599.02
1999-200841594.0697.76

  1. 2008/05/09(金) 06:18:45|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:6

USDJPY版公開!

BN328の公開にあたっていろいろご意見・ご批判いただきました。
期待度の高さにうれしさを感じる反面ちょっと戸惑う部分もあるのですが、今はどのEURUSD系のEAもパフォーマンスがあまり揮わないようなので、BN328についても過度に期待することなく、ロットを大きくしすぎない等リスク管理をしっかりとし、あと数ヶ月は様子を見ていただきたいと思います。
そして意外と要望があったのが、EURUSD以外の通貨ペアで使用可能なEAを公開して欲しいというものでした。BN328の配布もようやく一段落したので、EA公開第2弾としてBN323を改良してUSDJPY専用にしたものも公開することにしました。

パフォーマンスの詳細は過去の記事で紹介したバックテストの結果を参照してください。
なお、これらの成績はMT4の開発元であるMetaQuotes社のヒストリカルデータを用いてバックテストしています。各ブローカー提供のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
BN323(USDJPY)バックテスト結果
BN323 2008年7月までの成績

一点注意が必要なのは、この結果はスプレッドが2pipsの場合に得られるものなので、FXDDなどのUSDJPYのスプレッドが3pips以上のブローカーではパフォーマンスが悪くなることが予想されます。それでも十分収益性は高いと思いますが、どの程度パフォーマンスが低下するのかは、BN323(USDJPY)をODLとFXDDでバックテストして比較した結果を参照してください。

後日記事にしますが、4月中のパフォーマンスは非常に良く(4月は35戦35勝0敗でした)、今のところ2008年は1敗を何とか死守してます。次はいつ負けるのか毎朝ドキドキして売買履歴をチェックしていますが、4月はエントリー回数も多くなってきたところを見ると(1から3月は月平均約20回でした)、サブプライムによって(?)荒れた相場も落ち着きを取り戻し始めているのかもしれません。
基本的なロジックはBN328ほぼ同じとなっていますが、通貨ペアが異なることからBN328に限らずEURUSDのEAと併用によりリスクを分散することも十分可能と思われます。
こちらについてもアカウント限定の形で有償配布とさせていただきます。

仕様はBN328と同様に以下のとおりとしました。

・USDJPY限定
・利用アカウント限定
・動作期限なし
・リミット、ストップ調節可能
・複利運用可能
・円建て口座対応
・エントリー開始時間調整可能
・エントリー頻度調節可能(3段階)
・リミット幅拡張時対応可能(ODL等)

EA配布ご希望の方は、こちらのメールフォームよりご連絡ください。折り返しEA配布についての詳細についてお知らせします。また、ご利用になるMT4のアカウント名を入力頂ければ、併せて動作期限付きの試用版をお送りします。
MT4のアカウント名とは、口座開設の際に登録されたお名前のことで、ご利用のMT4のアカウント番号の後に記載されているお名前のことです(MT4上でCtrl+Nを押した際に表示されるナビゲーターウィンドウの「口座」にて確認できます)。

試用版の配布は毎週金曜日までに受け取った申し込みを翌日土曜日に行います。土曜日になってもこちらからのメールが届かない場合は、お手数ですが、再度上記のメールフォームよりご連絡ください。

※試用版の配布は各EAについてお一人様1度限りとさせていただきます。すでにご試用済みのEAについて再度ご希望をいただいても、試用版の配布はいたしかねますのでご了承ください。


(追記)
試用版の配布は、終了しました。
EAの購入はこちらからお願いします。
  1. 2008/05/03(土) 12:00:00|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:6

リミット+スプレッド

以前、BN323を改良してUSDJPYでバックテストした結果を記事にしましたが、そのEAに手を加えて現在のODLに対応できるようにしました。BN328でバックテストした際と同じように若干のパフォーマンスの向上が見られました。
そのデータを取り直すついでに、先日コメントで質問があったので、スプレッドが3pipsのFXDDでもバックテストしてみました(比較のためにあえてODL対応モードでバックテストしてます)。
結論から言うと残念ながらパフォーマンスがかなり下がってしまっています。エントリー回数も減りますし、勝率も下がってしまっています。
このFXDDの結果だけ見れば十分優秀な結果に見えますが、同じEAをODLで稼動させるだけで利益が4割も違ってしまいます。まさに塵も積もれば山となるです。ブローカー選びは慎重にならないといけませんね。
ついでにリミットを6pipsに変更してODLでバックテストしてみました。FXDDでリミット5pipsの結果と比べてみると、エントリー回数や勝率はほとんど差がないことがわかります。これは両方ともリミット+スプレッド=8pipsの変動を捕らえた結果だと言うことなんでしょう。同じ変動を捕らえていてもODLの方がリミットが大きい分、利益も大きくなるわけです。
たかが1pip、されど1pip。塵も積もれば山となる。

ODL:リミット5pipsの結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323sp-USDJPY.gif

FXDD:リミット5pipsの結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323sp-USDJPY-FXDD.gif

ODL:リミット6pipsの結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323sp-USDJPY-6p.gif


ODL:リミット 5pipsFXDD:リミット 5pipsODL:リミット 6pips
検証期間エントリー回数Profit Factor勝率 (%)エントリー回数Profit Factor勝率 (%)エントリー回数Profit Factor勝率 (%)
1999~200740574.0097.7334162.7696.7834143.3296.81
19992412.9196.682192.3295.432202.7795.91
20003033.0997.032712.2195.942702.9096.30
20014295.0898.143624.2197.793624.9997.79
20024314.3397.683782.7696.563793.2896.57
20037917.0198.616275.5698.416296.5398.25
200466531.0899.7053111.5799.0653014.1099.25
20055082.2496.263991.4594.243991.7194.24
20064182.5896.653691.9495.663692.3395.66
20072691.8095.172541.2293.312541.5193.31
(~3/31)








2008665.8598.48645.5698.44646.7898.44
1999~200841234.0297.7434802.7996.8134783.3496.84

  1. 2008/04/27(日) 08:29:42|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:2

USDJPYでは?4

2007年以降のパフォーマンスがいま一つのUSDJPYでのBN323ですが、ちょっと条件を絞ってエントリー回数を減らしてみたところ、若干ですが全体的にパフォーマンスの向上が見られました。
設定によっては2008年でも十分成果があがる可能性が見えてきたのでちょっとやる気が沸いてきました。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN323a-USDJPY.gif


ODL対応機能OFF(固定リミット決済)ODL対応機能ON(成り行き決済)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740913.6597.7840574.0097.73
19992412.3896.682412.9196.68
20003042.7597.043033.0997.03
20014314.4298.144295.0898.14
20024574.5098.034314.3397.68
20037926.2598.617917.0198.61
200466727.7699.7066531.0899.70
20055092.1196.275082.2496.26
20064192.4496.664182.5896.65
20072691.7095.172691.8095.17
( -3/31)





2008665.5798.48665.8598.48
1999-200841573.6797.7941234.0297.74

(追記)
ODLでのリミット幅制限に対応したモードでのデータを表の右に追加しました。
テスターレポートについては、こちらを参照してください。

  1. 2008/04/13(日) 09:46:00|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0

USDJPYでは?3

さらにBN328についてもUSDJPYでバックテストしてみました。
記事にするだけ無駄なのですが、開発記録と言うことで一応載せておきます。
BN325と同様やはりパフォーマンスの向上は見られませんでした。
実戦応用するためには一から改良をしていかないといけなさそうです。
これまでの試行錯誤をまた繰り返さないといけないのかと思うとちょっと気が引けるのですが、うまく改良できれば、併用してリスク分散できると言うことならちょっとがんばってみましょうか。

結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN328-USDJPY.gif

検証期間エントリー回数Profit Factor勝率 (%)
1999~200762413.0497.34
19994021.8295.77
20004742.2696.41
20016632.8397.13
20027163.7597.77
200311856.7598.73
2004102814.199.42
20057382.1196.21
20066042.2296.36
20074281.2293.46
(~3/31)


20081321.5094.7
1999~200863732.9897.29

  1. 2008/04/12(土) 08:48:02|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0
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