ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ストップロス設定検証-BN430(EURJPY)

BN430(EURJPY)についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月~2008年6月の1年半としました。

検証結果を損益(Balance)そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60の他にSL=85のところにほぼ同等のピークがあることがわかります。
EURJPY-BL.png
EURJPY-PF.png

それぞれの収益曲線を示しますが、ほぼ同等の損益そしてProfitFactorを示していても収益の伸び方はかなり違いますね。一見、SL=85の方が負けが少ない分、収益が安定しているようにも見えますが、結果がほぼ同じというのは興味深い結果です。
SLを狭くしてちょこちょこ負ける方が良いのか、SLを広めにとって負ける頻度は下がるけど負けるときは失う額も大きい方が良いのか、それぞれにとってより精神的負担が少ない設定を選ぶと言う方法もアリかもしれません。
EURJPY-SL60.png
EURJPY-SL85.png
  1. 2008/07/26(土) 07:22:49|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

BN430 2008年6月の成績

BN430の2008年6月までのバックテスト結果を紹介します。
今月より、取引回数と共に負けトレード数を記載するようにしました。

6月はリアル取引では、先日集計したように28戦27勝1敗でしたが、バックテストでは、30戦29勝1敗とエントリーが2回ほど多い結果となりました。フォワードテストの方が取引回数が少ない場合は、通信環境が悪くてエントリーを逃した可能性が考えられますが、売買履歴を比較してみるとどうやらそれだけではなさそうな感じです。
今月はリアル取引ですでに2敗を喫しているのですが、バックテストでこの連敗が再現されるのかどうか気になります。

Results (Jan-Jun 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN430-2008-6.gif


BN430 (EURJPY)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/272.8096.30
February0/22---100.00
March2/442.3395.45
April0/30---100.00
May0/27---100.00
June1/302.8196.67
(-6/30)


20084/1804.7497.78
1999-200873/57498.5598.73

  1. 2008/07/18(金) 07:46:41|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

BN430(EURJPY)公開!

フォワードテストの方も順調なようなので、BN430(EURJPY)も公開したいと思います。
パフォーマンスの詳細は過去の記事で紹介したバックテストの結果を参照してください。
なお、これらの成績はMT4の開発元であるMetaQuotes社のヒストリカルデータを用いてバックテストしています。各ブローカー提供のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
BN430(EURJPY)バックテスト結果 (1999-2007)
BN430 2008年7月までの成績

上記のバックテスト結果はODLにてスプレッドが2pipsのときに得られる結果なので、その他のブローカーでスプレッドが異なる場合は、パフォーマンスが変わってくるので注意が必要です。
それでも十分収益性は高いと思いますが、どの程度パフォーマンスが変化するのかは、ODL(2pips)とMIG(3pips)とFXDD(4pips)でバックテストして比較した結果を参考にしてください。

仕様は以下のとおりとしました。対象通貨ペア以外は他のEAと同じです。

・EURJPY限定
・利用アカウント限定
・動作期限なし
・リミット、ストップ調節可能
・複利運用可能
・円建て口座対応
・エントリー開始時間調整可能
・エントリー頻度調節可能(3段階)
・リミット幅拡張時対応可能(ODL等)

EA配布ご希望の方は、こちらのメールフォームよりご連絡ください。折り返しEA配布についての詳細についてお知らせします。また、ご利用になるMT4のアカウント名を入力頂ければ、併せて動作期限付きの試用版をお送りします。
MT4のアカウント名とは、口座開設の際にMT4に登録されたお名前のことで、ご利用のMT4のアカウント番号の後に記載されているお名前のことです(MT4上でCtrl+Nを押した際に表示されるナビゲーターウィンドウの「口座」にて確認できます)。

試用版の配布は毎週金曜日までに受け取った申し込みを翌日土曜日に行います。土曜日になってもこちらからのメールが届かない場合は、お手数ですが、再度上記のメールフォームよりご連絡ください。

※試用版の配布は各EAについてお一人様1度限りとさせていただきます。すでにご試用済みのEAについて再度ご希望をいただいても、試用版の配布はいたしかねますのでご了承ください。


(追記)
試用版の配布は、終了しました。
EAの購入はこちらからお願いします。
  1. 2008/06/18(水) 06:00:00|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

BN430 異なるスプレッドでのパフォーマンス

EURJPY用のBN430について、ODLでのバックテスト結果をご紹介してきましたが、他のブローカーではパフォーマンスがそこまで良いものが得られない可能性があります。と言うのは、USDJPY用のBN323の際にも見られたように、スプレッドが広くなることによりパフォーマンスが低下すると考えられるからです。
以前ご紹介したスプレッド一覧を見ていただいてもわかるように、EURJPYのスプレッドはODLでは2pipsと他のブローカーと比べ一番狭くなっています。
そこでスプレッド3pipsのブローカーとしてMIG、スプレッド4pipsのブローカーとしてFXDDを選択してバックテストを行い、スプレッドが2pipsのODLの成績と比較してみました。

結果は予想していたようにスプレッドが広がるにつれてパフォーマンスが低下するのがわかります。それでも2006年以前はそこそこのパフォーマンスを出しているのですが、先日から述べているようにその解釈には注意が必要です。パフォーマンスが大きく低下する2007年以降の結果が本来のパフォーマンスと考えた方がよさそうです。


ODL: Spread=2pipsMIG: Spread=3pipFXDD: Spread=4pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200755838.8098.7648606.1798.0942914.1397.62
19992172.0994.932081.7292.311971.3492.39
200014614.8199.3213813.4899.281193.9697.48
20015558.5298.384646.1598.283823.8097.38
200256010.8999.114668.8997.854013.0196.76
2003909102.2599.8980042.2499.6372024.7199.58
2004146924.0799.52131917.8499.24118311.2099.07
20058309.4198.926796.6498.535674.2697.88
20065894.9997.964943.3896.964392.8196.81
20073082.2295.452921.3693.152831.1592.58
(-5/31)








20081505.4598.001403.4496.431343.0097.01
1999-200857328.6798.7450006.0498.0444264.0997.61
2008








January272.7896.30230.9491.30200.8190.00
February22---100.0021---100.0021---100.00
March442.3695.45432.0293.02401.7995.00
April30---100.0029---100.0029---100.00
May27---100.0024---100.0024---100.00

  1. 2008/06/16(月) 07:11:13|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

BN430 2008年5月の成績

BN430の2008年5月までのバックテスト結果を紹介します。
5月は無事に全勝でした。2,3ヶ月ごとに1敗という感じでしょうか・・・と言うことは6月は・・・余計なことを考えるのはやめておきましょう。引き続き調子が良いようならそろそろ公開しても良いかもしれませんね。
それにしてもBN328もこれくらいの安定度があると良いのですが・・・。まだまだ改良の余地があるってことなんでしょうか?BN430とBN531の改良でうまくいった点をフィードバックしたら少しは改善されるかもしれません。他通貨ペアへでの検討はちょっと一休みして、再び原点回帰してみようかと思います。

Results (Jan-May 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN430-2008-5.gif


BN430 (EURJPY)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
January272.7896.3
February22---100.00
March442.3695.45
April30---100.00
May27---100.00
(-5/31)


20081505.4598.00
1999-200857328.6798.74

  1. 2008/06/14(土) 07:24:57|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:2

BN430 2008年4月の成績

昨日に続き、EURJPY用のBN430のバックテスト結果の紹介です。他のEAと同じように毎月バックテスト結果を検証しアップして行こうと思います。
4月までの感じではEURUSDとUSDJPYの中間のパフォーマンスと言う感じでしょうか。潜在的にはもっと行ってくれそうに思うのですが、先のことはわかりません。結局相場しだいなんでしょうかね。
ちなみに5月も半分経過ましたが、今のところは順調に勝ち続けています。ライブ口座の売買結果を公開し始めた途端に負けが続くようなことがなければいいのですが・・・。

Results (Jan-Apr 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN430-2008-04.gif


BN430 (EURJPY)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
January272.7796.3
February22---100.00
March442.3595.45
April30---100.00
(-4/30)


20081234.4897.56
1999-200857068.6298.74

  1. 2008/05/19(月) 06:58:52|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:2

BN430

現在、自分のリアル口座では異なる通貨ペアのEAを4本動かしています。公開済みのBN328(EURUSD)とBN323(USDJPY)、そして今回紹介するEURJPY用のBN430ともう一つはまだ改良中のBN5xx(通貨ペアはまだ内緒)です。
BN430も過去のパフォーマンスからするとまだまだ改良の余地があるように思うのですが、いよいよ来週からライブ口座での売買レポートを公開しようと思っているので、その前にどの程度のパフォーマンスのEAに改良できたのか紹介しておきます。

パフォーマンスを向上させようとエントリー条件を絞ったためにエントリー回数がだいぶ減ってしまいましたが、それでもBN328やBN323程度のエントリー回数は確保できたと思っています。
また、2007年のパフォーマンスも以前に比べたらだいぶ改善され、エントリー回数は減りましたが収益性はより高くなりました。これくらいの収益グラフなら安心して眺めることが出来ますね。
直近のバックテスト結果は、明日の記事にします。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN430.gif

Results (2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN430-2007.gif

Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200755838.8098.76
19992172.0994.93
200014614.8199.32
20015558.5298.38
200256010.8999.11
2003909102.2599.89
2004146924.0799.52
20058309.4198.92
20065894.9997.96
20073082.2295.45

  1. 2008/05/18(日) 08:20:22|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

デモ or ライブ

コツコツ型のEAではリミットが小さい分、スプレッドの広さが結構、パフォーマンスに影響します。
現在、ODLに口座を開いてバックテストを行っていますが、ライブ口座とデモ口座では一部の通貨のスプレッドが異なるので、そのような通貨はちゃんとライブ口座でバックテストを行わないといけません。 デモ口座でパフォーマンスがいまいちでもライブ口座ではそんなに悪くないパフォーマンスだったりすることがあります。
例えばEURJPYでは、デモ口座のスプレッドは3pipsですが、ライブ口座では2pipsです。
BN323で2007年のバックテストを行ってみると結果がこんなに違います。デモ口座の結果を見ると全然ダメって感じですが、ライブ口座の結果ならちょっと改良してみようという気になりますね。

デモ口座の結果
BN323-EURJPY07-Demo.gif

ライブ口座の結果
BN323-EURJPY07-Live.gif
  1. 2008/04/25(金) 08:23:33|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:2
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